ការប្រើ Value at Risk​ , Sensitivity Analysis, Simulation Model, Expected Value ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគម្រោងវិនិយោគ ​( Using Value at Risk (VaR), Sensitivity Analysis, Simulation Model and Expected Value to Evaluate Risk and Uncertainty for Investment Project )

ការប្រើ Value at Risk​ , Sensitivity Analysis, Simulation Model, Expected Value ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគម្រោងវិនិយោគ ​( Using Value at Risk (VaR), Sensitivity Analysis, Simulation Model and Expected Value to Evaluate Risk and Uncertainty for Investment Project )

$8

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

តម្លៃនៃហានិភ័យ (VaR) គឺជារង្វាស់នៃហានិភ័យនៃការបាត់បង់សម្រាប់ការវិនិយោគ។ វាប៉ាន់ស្មានថាតើចំនួនទឹកប្រាក់នៃការវិនិយោគអាចបាត់បង់ (ដោយមានប្រូបាប៊ីលីតេដែលបានផ្តល់ឱ្យ) លក្ខខណ្ឌទីផ្សារធម្មតាដែលបានផ្តល់ឱ្យក្នុងរយៈពេលកំណត់ដូចជាមួយថ្ងៃ។ VaR ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដោយក្រុមហ៊ុននិងនិយ័តករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីវាស់បរិមាណទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវការដើម្បីទូទាត់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន។ចំពោះផលប័ត្រដែលបានផ្តល់ឱ្យផ្តេកពេលវេលានិងប្រូបាប៊ីលីតេ p VaR អាចត្រូវបានកំណត់ក្រៅផ្លូវការជាការបាត់បង់អតិបរមាដែលអាចកើតមានក្នុងអំឡុងពេលនោះបន្ទាប់ពីមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលអាក្រក់ទាំងអស់ដែលប្រូបាប៊ីលីតេរួមបញ្ចូលគ្នានៅស្ទើរតែទំ។ នេះសន្មតថាកំណត់តម្លៃពីទីផ្សារទៅទីផ្សារហើយគ្មានការជួញដូរនៅក្នុងផលប័ត្រទេ។ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើផលប័ត្រភាគហ៊ុនមានរយៈពេលមួយថ្ងៃ ៥% VaR ចំនួន ១ លានដុល្លារនោះមានន័យថាមានប្រូបាប៊ីលីតេ ០.០៥ ដែលផលប័ត្រនឹងធ្លាក់ចុះតម្លៃជាង ១ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃប្រសិនបើគ្មាន ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ក្រៅផ្លូវការការខាតបង់ចំនួន ១ លានដុល្លារឬច្រើនជាងនេះទៅលើផលប័ត្រនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃក្នុងចំណោម ២០ ថ្ងៃ (ដោយសារតែប្រហែល ៥ ភាគរយ) ។

You may also like…

Related ឯកសារ (Book)s